Jet Bank: Nový systém řízení úvěrového rizika pro první albánskou digitální banku za 6 měsíců

Systém hodnocení úvěrového rizika pro novou banku bez úvěrové historie

V Albánii bylo bankovnictví vždy spojeno s návštěvami poboček, papírovými formuláři a několikadenním čekáním. Jet Bank přišla s vizí, jak to vše nahradit: zákazník podá žádost prostřednictvím aplikace, rozhodnutí obdrží během několika sekund a peníze má na účtu zhruba do 20 minut.

Tohle může fungovat pouze díky robustnímu systému pro hodnocení úvěrového rizika. Protože šlo o nově vznikající banku, neexistovala žádná interní data, z nichž by bylo možné vycházet. Tým Jet Bank proto potřeboval moderní systém od základů, přizpůsobený albánskému trhu.

Situaci navíc komplikoval samotný region. Významnou část pracovní síly v Albánii tvoří osoby samostatně výdělečně činné, což omezuje dostupnost údajů. Navíc, jelikož se jedná o zemi, která aktivně usiluje o vstup do EU (v rámci albánské Digitální agendy na období 2022–2026 se vyjednává o členství přibližně do roku 2030), musela být Jet Bank od prvního dne plně v souladu se všemi předpisy.

Od samého začátku musel být zaveden funkční framework, který by:

• zajistil, že každé rozhodnutí o poskytnutí úvěru bude probíhat plně digitálně a bude dostatečně rychle, aby odpovídalo očekáváním zákazníků
• minimalizoval riziko podvodů, jelikož digitální poskytování úvěrů bez osobního kontaktu je přirozeným terčem pro vysoce rizikové žádosti
• zajistil dodržování povinností týkajících se tvorby opravných položek podle standardu IFRS 9
• řídil rizika pomocí kalibrovaného hodnoticího systému, aby byla zajištěna kvalita portfolia

Úvěrové riziko postavené na zelené louce za půl roku

Framework pro řízení úvěrového rizika tohoto rozsahu obvykle trvá rok či déle. Adastra jej vytvořila v úzké spolupráci s týmem Jet Bank přímo na místě, a to za 6 měsíců.

Řešení vycházelo ze zkušeností společnosti Adastra z více než 100 finančních institucí, včetně významných regionálních bank. Díky tomu bylo možné vytvořit robustní modely, aniž by byly závislé na vlastních historických datech. Chybějící interní historii portfolia nahradily veřejně dostupná data (například záznamy o sociálních odvodech, z nichž lze odvodit historii zaměstnání a přibližný příjem), informace z úvěrových registrů a znalost regionálního trhu.

Odhad pravděpodobnosti selhání a podvodů

Model hodnocení pravděpodobnosti selhání (PD) určuje, které žádosti se schválí automaticky, které se pošlou k posouzení a které se zamítnou, a to na základě demografických a zaměstnaneckých údajů, pracovní historie a dat z úvěrových registrů získaných zcela digitální cestou. Součástí řešení od začátku byla také pravidla proti podvodům a mechanismy pro jejich včasnou detekci, které zohledňují specifika plně digitálního prostředí bez poboček.

Odhad příjmů

Adastra postavila statistický model odhadu příjmů na základě údajů o sociálních odvodech a z úvěrových registrů. Bonitu klienta lze nyní posoudit přesně a digitálně, aniž by musel dokládat jakékoli tištěné doklady.

Vymáhání pohledávek

Kompletní provozní model vymáhání pohledávek, včetně segmentace klientů, strategie kontaktu, klíčových ukazatelů výkonnosti, organizační struktury i výběru dodavatele systému pro správu pohledávek, byl navržen dřív, než bance vznikl jediný účet po splatnosti. Jakmile se objevily první případy, banka už měla celý proces připravený.

Soulad s předpisy IFRS 9

Komplexní plán implementace pokryl všechny klíčové parametry úvěrového rizika: pravděpodobnost selhání (PD), ztrátu v případě selhání (LGD), expozici v případě selhání (EAD) a očekávanou úvěrovou ztrátu (ECL). Zohlednil také makroekonomické vlivy specifické pro albánské prostředí. Výsledný systém byl od začátku nastaven tak, aby splňoval regulatorní požadavky, byl připravený na audit a odpovídal standardům finančního sektoru EU.

Kromě těchto čtyř pracovních oblastí společnost Adastra předložila také plán dalšího postupu: jaká data by měla Jet Bank shromažďovat od svých vlastních zákazníků, jak je využít k postupnému zdokonalování modelů a jaká je cesta k úvěrové funkci plně založené na analytice v souvislosti s růstem portfolia. Dnes vybudovaný základ je výchozím bodem. Tento plán umožňuje Jet Bank proměnit její data v dlouhodobou konkurenční výhodu.

Jet Bank v provozu, připravena na další růst

Jet Bank zahájila provoz podle plánu a opírá se o ucelený framework pro řízení úvěrových rizik, který je připraven k okamžitému nasazení. Po plném nasazení bude systém poskytovat funkce, které většina albánských bank, působících na trhu již desítky let, doteď postrádá.

• Přibližně 20 minut trvá vyplacení peněz od podání žádosti u schválených úvěrů bez lidského zásahu.
• Okamžitá úvěrová rozhodnutí při jakémkoli objemu žádostí a z jakéhokoli zdroje
• Soulad s IFRS 9 zajištěný ještě před zaúčtováním prvního úvěru
• Funkce vymáhání pohledávek navržená a připravená ještě předtím, než se objevil první účet po splatnosti
• Základ analytiky a datová roadmapa, díky nimž se modely dál zlepšují s růstem portfolia

Výsledkem je řízení úvěrového rizika, které je od začátku nastaveno pro digitální provoz banky a její další rozvoj. Adastra ve spolupráci s týmem Jet Bank navrhla, otestovala a uvedla do provozu kompletní framework během šesti měsíců. Zároveň vznikl plán jeho dalšího rozvoje s ohledem na budoucí růst banky.