Jet Bank: Nový systém řízení úvěrového rizika pro první albánskou digitální banku za 6 měsíců

Vytvoření systému řízení úvěrového rizika pro banku, která dosud neposkytla žádný úvěr

V Albánii bylo bankovnictví vždy spojeno s návštěvami poboček, papírovými formuláři a několikadenním čekáním. Jet Bank přišla s odvážnou vizí, jak to vše nahradit: zákazník podá žádost prostřednictvím aplikace, rozhodnutí obdrží během několika sekund a peníze má na účtu zhruba do 20 minut.

Tohle může fungovat pouze díky robustnímu systému pro hodnocení úvěrového rizika. Neexistovala však žádná interní data, z nichž by bylo možné vycházet. Jako zcela nová banka musel tým Jet Bank navrhnout moderní systém od základů, přizpůsobený albánskému trhu.

Významnou část pracovní síly v Albánii tvoří osoby samostatně výdělečně činné, což omezuje dostupnost údajů a komplikuje tvorbu modelů a procesů. Navíc, jelikož se jedná o zemi, která aktivně usiluje o vstup do EU a v rámci albánské Digitální agendy na období 2022–2026 se vyjednává o členství přibližně do roku 2030, musela být Jet Bank od prvního dne plně v souladu s předpisy.

Od samého začátku musel být zaveden funkční rámec, který by:

• zajistil, že každé rozhodnutí o poskytnutí úvěru bude probíhat digitálně a bude dostatečně rychlé, aby splnil slib zákazníkům, že digitální řešení budou na prvním místě
• minimalizoval riziko podvodů, jelikož digitální poskytování úvěrů bez osobního kontaktu je přirozeným terčem pro vysoce rizikové žádosti
• zajistil dodržování povinností týkajících se tvorby opravných položek podle standardu IFRS 9
• řídil rizika pomocí kalibrovaného hodnoticího systému, aby byla zajištěna kvalita portfolia

Úvěrové riziko postavené na zelené louce, hotové za šest měsíců

Vytvoření rámce pro řízení úvěrového rizika tohoto rozsahu obvykle trvá rok či déle. Adastra to zvládla za méně než šest měsíců jako partner přímo na místě, v úzké spolupráci s týmem Jet Bank.

Tento přístup čerpal z našich zkušeností získaných ve více než 100 finančních institucích, včetně významných regionálních bank. Díky němu bylo možné vytvořit robustní modely, aniž by byly závislé na vlastních historických datech. Chybějící interní historii portfolia nahradily veřejně dostupná data (například záznamy o sociálních odvodech, z nichž lze odvodit historii zaměstnání a přibližný příjem), informace z úvěrových registrů a znalost regionálního trhu.

Odhad pravděpodobnosti selhání a podvodů

Model hodnocení pravděpodobnosti selhání (PD) vyhodnocuje úvěrové riziko a určuje, zda je žádost schválena, postoupena k dalšímu posouzení nebo zamítnuta, a to na základě demografických a zaměstnaneckých údajů, pracovní historie a dat z úvěrových registrů získaných zcela . Pravidla proti podvodům a mechanismy jejich včasné detekce byly součástí řešení od začátku, protože v plně digitálním prostředí bez poboček vzniká riziko podvodu již od prvního dne.

Odhad příjmů

Adastra postavila statistický model odhadu příjmů na datech o sociálních odvodech a signálech z úvěrových registrů. Bonitu klienta lze tak nyní posoudit přesně a digitálně, aniž by musel dokládat jakékoli tištěné doklady.

Vymáhání pohledávek

Kompletní provozní model vymáhání pohledávek, včetně segmentace klientů, strategie kontaktu, klíčových ukazatelů výkonnosti, organizační struktury i výběru dodavatele systému pro správu pohledávek, byl navržen dřív, než bance vzniknul jediný účet po splatnosti. Ve chvíli, kdy se objevily první úvěry po splatnosti, bylo vše připravené.

Soulad s předpisy IFRS 9

Komplexní plán implementace zahrnující všechny klíčové parametry rizika: pravděpodobnost selhání (PD), ztrátu v případě selhání (LGD), expozici v případě selhání (EAD) a očekávanou úvěrovou ztrátu (ECL), doplněný o makroekonomické úpravy s ohledem na albánské prostředí, poskytl Jet Bank od samého začátku rámec podléhající auditu pro zajištění souladu s předpisy a podpořil její sladění se standardy finančního sektoru EU.

Kromě těchto čtyř pracovních oblastí společnost Adastra předložila také plán dalšího postupu: jaká data by měla Jet Bank shromažďovat od svých vlastních zákazníků, jak je využít k postupnému zdokonalování modelů a jaká je cesta k úvěrové funkci plně založené na analytice v souvislosti s růstem portfolia. Dnes vybudovaný základ je výchozím bodem. Tento plán umožňuje Jet Bank proměnit její data v dlouhodobou konkurenční výhodu.

Jet Bank v provozu, připravena na další růst

Jet Bank zahájila provoz podle plánu a opírá se o ucelený rámec pro řízení úvěrových rizik, který je připraven k okamžitému nasazení. Po plném nasazení bude systém poskytovat funkce, které většina albánských bank, působících na trhu již desítky let, doteď postrádá.

• Přibližně 20 minut od podání žádosti po vyplacení peněz u schválených úvěrů, bez lidského zásahu
• Okamžitá úvěrová rozhodnutí při jakémkoli objemu žádostí a z jakéhokoli zdroje
• Soulad s IFRS 9 zajištěný ještě před zaúčtováním prvního úvěru
• Funkce vymáhání pohledávek navržená a připravená ještě předtím, než se objevil první účet po splatnosti
• Základ analytiky a datová roadmapa, díky nimž se modely dál zlepšují s růstem portfolia

Jet Bank se rozhodla dokázat, že moderní a odpovědné bankovnictví v Albánii nevyžaduje síť poboček, desítky let starých dat ani dlouholeté přípravy. Ve spolupráci s partnerem Adastra byl kompletní rámec pro řízení úvěrového rizika navržen, otestován a předán do provozu za šest měsíců, s důrazem na dlouhodobou udržitelnost a připravenost na růst.