Albaniens erste Digitalbank: die Kreditrisiko-Basis für Jet Bank in 6 Monaten aufgebaut

Eine Kreditrisiko-Engine für eine Bank, die noch nie einen Kredit vergeben hatte

In Albanien bedeutete Banking bisher Filialbesuche, Papierformulare und tagelanges Warten. Jet Bank trat mit einer mutigen Vision an, das zu ändern: Ein Kunde stellt den Antrag über die App, erhält die Entscheidung in Sekunden und hat das Geld innerhalb von rund 20 Minuten auf dem Konto.

Ein solches Erlebnis funktioniert nur mit einer robusten Kreditrisiko-Engine im Hintergrund. Interne Daten, auf die man hätte zurückgreifen können, gab es jedoch nicht. Als brandneue Bank musste das Team von Jet Bank ein modernes System von Grund auf entwickeln, maßgeschneidert für den albanischen Markt.

Ein erheblicher Teil der Erwerbsbevölkerung in Albanien ist selbstständig, was die verfügbaren Daten einschränkt und die Entwicklung von Modellen und Prozessen erschwert. Albanien verfolgt zudem aktiv den EU-Beitritt, wobei die Verhandlungen im Rahmen der albanischen Digitalagenda 2022-2026 auf eine Mitgliedschaft um das Jahr 2030 abzielen. Jet Bank musste deshalb von Anfang an vollständig compliant sein.

Von Anfang an musste ein funktionierendes Rahmenwerk vorhanden sein, das:

• jede Kreditentscheidung digital und schnell trifft, um das Versprechen eines digitalen Bankings einzulösen
• das Betrugsrisiko minimiert, da digitale Kreditvergabe ohne persönlichen Kontakt ein naheliegendes Ziel für risikoreiche Anträge ist
• die Einhaltung der Rückstellungsvorgaben nach IFRS 9 sicherstellt
• Risiken über ein kalibriertes Scoring-Modell steuert, um die Portfolioqualität zu sichern

Eine Kreditrisiko-Basis auf der grünen Wiese, umgesetzt in sechs Monaten

Normalerweise dauert der Aufbau eines Kreditrisiko-Rahmenwerks in diesem Umfang ein Jahr oder länger. Adastra hat es in weniger als sechs Monaten geschafft, als eingebetteter Partner direkt vor Ort im Team von Jet Bank.

Der Ansatz stützte sich auf unsere Erfahrung aus über 100 Finanzinstituten, darunter namhafte Regionalbanken, um belastbare Modelle zu entwickeln, ohne auf eigene historische Daten angewiesen zu sein. Die interne Portfoliohistorie, die der Bank noch fehlte, wurde durch drei Quellen ersetzt: öffentlich zugängliche Daten – etwa Aufzeichnungen zu Sozialabgaben, aus denen sich Beschäftigungshistorie und ungefähres Einkommen ableiten lassen –, Auskünfte von Kreditauskunfteien sowie regionale Marktkenntnis.

Ausfallwahrscheinlichkeit und Betrugserkennung

Das Scoring-Modell für die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) bewertet das Kreditrisiko und bestimmt, ob ein Antrag genehmigt, zur weiteren Prüfung weitergeleitet oder abgelehnt wird, basierend auf demografischen Daten und Beschäftigungsdaten, Beschäftigungsnachweisen sowie Kreditauskunftsdaten, die vollständig über digitale Kanäle abgerufen werden. Anti-Betrugsregeln und Frühindikatoren für Betrug wurden von Anfang an integriert, denn in einem vollständig digitalen Umfeld ohne Filialen ist Betrug vom ersten Tag an eine operative Realität und keine Frage der Zukunft.

Einkommensschätzung

Adastra entwickelte ein statistisches Einkommensmodell auf Basis von Sozialabgabendaten und Auskunfteisignalen. Die Kreditwürdigkeit lässt sich damit präzise und digital bewerten, ohne dass Kunden physische Unterlagen einreichen müssen.

Forderungsmanagement

Das komplette Betriebsmodell für das Inkasso stand, bevor die Bank auch nur ein einziges überfälliges Konto hatte: Kundensegmentierung, Kontaktstrategie, KPIs, Organisationsstruktur und die Auswahl des Anbieters für das Forderungsmanagementsystem. Als die ersten Kredite in Verzug gerieten, war bereits alles vorbereitet.

IFRS-9-Compliance

Ein vollständiger Umsetzungsplan für alle zentralen Risikoparameter, Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Verlustquote bei Ausfall (LGD), Kreditrisikoposition bei Ausfall (EAD) und erwarteter Kreditverlust (ECL), inklusive makroökonomischer Anpassungen für den albanischen Kontext, verschaffte Jet Bank von Beginn an ein prüfungsfähiges Compliance-Rahmenwerk und unterstützte die Ausrichtung an den Standards des EU-Finanzsektors.

Über die vier Arbeitsstränge hinaus lieferte Adastra auch eine Roadmap: welche Daten Jet Bank künftig von den eigenen Kunden erheben sollte, wie sich damit die Modelle im Zeitverlauf verfeinern lassen und wie der Weg zu einer vollständig analytisch gesteuerten Kreditfunktion mit wachsendem Portfolio aussieht. Die heute geschaffene Basis ist erst der Ausgangspunkt. Die Roadmap versetzt Jet Bank in die Lage, aus den eigenen Daten einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu machen.

Geschäftsbereit und für Wachstum gerüstet

Jet Bank ist planmäßig gestartet, gestützt auf ein vollständiges, einsatzbereites Kreditrisiko-Rahmenwerk. Nach vollständiger Umsetzung soll das System Fähigkeiten bieten, die den meisten albanischen Banken, die seit Jahrzehnten am Markt sind, bislang fehlen.

• Rund 20 Minuten von der Antragstellung bis zur Auszahlung bei genehmigten Krediten, ganz ohne menschliches Zutun
• Sofortige Kreditentscheidungen bei jedem Volumen und über jeden Kanal
• IFRS-9-Compliance bereits vor Verbuchung des ersten Kredits
• Forderungsmanagement konzipiert und einsatzbereit, noch bevor ein Konto überhaupt in Verzug geriet
• Analytische Basis und Daten-Roadmap, damit sich die Modelle mit wachsendem Portfolio weiter verbessern

Jet Bank wollte beweisen, dass modernes, verantwortungsvolles Banking in Albanien weder ein Filialnetz noch jahrzehntealte Daten noch jahrelange Vorbereitung braucht. Mit Adastra als Partner wurde das komplette Kreditrisiko-Rahmenwerk in sechs Monaten entwickelt, validiert und übergeben, robust angelegt und bereit für weiteres Wachstum.